A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gomes, Gustavo Maia Rodrigues
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/48838
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.
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spelling A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio AllocationUm estrutura Multi-Armed Bandit para alocação em portfólioFronteira multi-armadaModelo multifractal de retornos de ativoDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.Há mais de um século, a comunidade acadêmica estuda o mercado financeiro na tentativa de entender seu comportamento para maximizar os lucros. Este trabalho procura maneiras de maximizar os resultados no mercado financeiro criando um procedimento de duas fases que chamamos de MAB-MMAR. Primeiro, estabelece-se modelos generativos individuais para cada ativo, para simular, via Monte Carlo, retornos futuros, usando Multifractal Model of Asset Returns (Mandelbrot, Fisher, and Calvet, 1997) que é capaz de multiescalar os momentos da distribuição de retorno sob escalas temporais, sendo uma alternativa às representações do tipo ARCH que tem sido o foco de pesquisas empíricas sobre a distribuição de preços nos últimos anos.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaMatsushita, Raul YukihiroGomes, Gustavo Maia Rodrigues2024-07-13T04:23:38Z2024-07-13T04:23:38Z2024-07-132022-12-21info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfGOMES, Gustavo Maia Rodrigues. A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation. 2022. 73 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.http://repositorio.unb.br/handle/10482/48838porA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2025-02-27T18:04:46Zoai:repositorio.unb.br:10482/48838Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-03-24T10:51:22.309003Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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