O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pinto, Julio Cesar Costa
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/6702
Resumo: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2009.
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spelling O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao BrasilEconomiaEconomia KeynesianaTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2009.Esta tese apresenta três estudos aplicados à economia brasileira, todos inseridos em um contexto Novo-Keynesiano. O primeiro busca comparar, entre duas diferentes metodologias econométricas, quais sejam o Método dos Momentos Generalizados e a Máxima Verossimilhança com Informação Completa, qual apresenta melhores resultados nas estimativas dos parâmetros de uma curva de Phillips híbrida, em termos de viés e estabilidade dos resultados, face aos valores utilizados como benchmark. Faz-se também um estudo dos resultados encontrados quando do enfrentamento do problema de amostra pequena. O segundo estudo estima um modelo Novo-Keynesiano de economia pequena e fechada para o Brasil, no período pós-metas de inflação. O terceiro trabalho expande este modelo macroeconômico considerando agora uma modelagem de economia pequena e aberta. Apesar de ambos os modelos reproduzirem bem os dados reais, por meio de um exercício de bootstrap pode-se mostrar que os parâmetros estimados apresentam-se viesados, devido ao problema de amostra pequena, podendo inclusive induzir a Autoridade Monetária a responder de forma menos agressiva do que a realmente necessária às pressões inflacionárias.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaAndrade, Joaquim Pinto dePinto, Julio Cesar Costa2011-02-01T14:02:46Z2011-02-01T14:02:46Z2011-02-012009-04-03info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfPINTO, Julio Cesar Costa. O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil. 2009. 123 f. Tese (Doutorado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009.http://repositorio.unb.br/handle/10482/6702info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-17T13:21:38Zoai:repositorio.unb.br:10482/6702Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T13:21:38Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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