Business cycle fluctuations in Brazil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ellery Junior, Roberto de Goes
Data de Publicação: 2002
Outros Autores: Gomes, Victor, Sachsida, Adolfo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/25825
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004
Resumo: Este artigo documenta as relações entre o PNB e outras variáveis macroeconômicas, tais como: consumo, investimento, produtividade e horas trabalhadas, observadas no Brasil. Desde que muitas destas séries não estavam disponíveis construímos uma base de dados que inclui consumo de não-duráveis, capital e horas trabalhadas. Para extrair o ciclo utilizamos dois filtros (o filtro Hodrick-Prescott e um filtro do tipo band-pass); este procediment foi tomado para evitar conclusões que dependessem do filtro utilizado. O artigo também apresenta simulações de dois modelos de equilíbrio geral dinâmico (o modelo básico de ciclos reais e o modelo com trabalho indiviível) e compara os fatos gerado pelos modelos com os observados para a economia brasileira. Este exercício mostra que os modelos utilizados não são capazes de reproduzir alguns dos fatos observados.
id UNB_a332930fb022deb1f78b9e772b2329c9
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/25825
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Business cycle fluctuations in BrazilNegóciosCiclos econômicosEste artigo documenta as relações entre o PNB e outras variáveis macroeconômicas, tais como: consumo, investimento, produtividade e horas trabalhadas, observadas no Brasil. Desde que muitas destas séries não estavam disponíveis construímos uma base de dados que inclui consumo de não-duráveis, capital e horas trabalhadas. Para extrair o ciclo utilizamos dois filtros (o filtro Hodrick-Prescott e um filtro do tipo band-pass); este procediment foi tomado para evitar conclusões que dependessem do filtro utilizado. O artigo também apresenta simulações de dois modelos de equilíbrio geral dinâmico (o modelo básico de ciclos reais e o modelo com trabalho indiviível) e compara os fatos gerado pelos modelos com os observados para a economia brasileira. Este exercício mostra que os modelos utilizados não são capazes de reproduzir alguns dos fatos observados.This paper documents the empirical relationship in postwar Brazil between the GNP and other key variables such as consumption, investment, productivity and hours worked. Since many of those series were not available to Brazil we also had to build a data-set, which includes consumption of non-durables, capital and hours worked. We use two filters to extract the cycles (the usual Hodrick-Prescott filter and a band-pass filter); this procedure was taken to avoid conclusions that depend too much on the filter in use. The paper also provides simulations of two dynamic general equilibrium models (the standard RBC model and the indivisible labor model) and tries to match the facts of the artificial economy with those of the actual economy. We show that the basic models fail to replicate some of the observed facts.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Fundação Getúlio Vargas2017-12-07T04:35:26Z2017-12-07T04:35:26Z2002info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfELLERY JR., Roberto; GOMES, Victor; SACHSIDA, Adolfo. Business cycle fluctuations in Brazil. Revista Brasileira de Economia, v. 56, n. 2, p. 269-308, abr./jun. 2002. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbe/a/stCLLLZmKdCvmV5Dd8YSfqS/?lang=en#. Acesso em: 10 nov. 2021.http://repositorio.unb.br/handle/10482/25825https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004Revista Brasileira de Economia - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). Fonte: https://www.scielo.br/j/rbe/a/stCLLLZmKdCvmV5Dd8YSfqS/?lang=en#. Acesso em: 10 nov. 2021.info:eu-repo/semantics/openAccessEllery Junior, Roberto de GoesGomes, VictorSachsida, Adolfoengreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-10-19T17:25:02Zoai:repositorio.unb.br:10482/25825Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-10-19T17:25:02Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv Business cycle fluctuations in Brazil
title Business cycle fluctuations in Brazil
spellingShingle Business cycle fluctuations in Brazil
Ellery Junior, Roberto de Goes
Negócios
Ciclos econômicos
title_short Business cycle fluctuations in Brazil
title_full Business cycle fluctuations in Brazil
title_fullStr Business cycle fluctuations in Brazil
title_full_unstemmed Business cycle fluctuations in Brazil
title_sort Business cycle fluctuations in Brazil
author Ellery Junior, Roberto de Goes
author_facet Ellery Junior, Roberto de Goes
Gomes, Victor
Sachsida, Adolfo
author_role author
author2 Gomes, Victor
Sachsida, Adolfo
author2_role author
author
dc.contributor.author.fl_str_mv Ellery Junior, Roberto de Goes
Gomes, Victor
Sachsida, Adolfo
dc.subject.por.fl_str_mv Negócios
Ciclos econômicos
topic Negócios
Ciclos econômicos
description Este artigo documenta as relações entre o PNB e outras variáveis macroeconômicas, tais como: consumo, investimento, produtividade e horas trabalhadas, observadas no Brasil. Desde que muitas destas séries não estavam disponíveis construímos uma base de dados que inclui consumo de não-duráveis, capital e horas trabalhadas. Para extrair o ciclo utilizamos dois filtros (o filtro Hodrick-Prescott e um filtro do tipo band-pass); este procediment foi tomado para evitar conclusões que dependessem do filtro utilizado. O artigo também apresenta simulações de dois modelos de equilíbrio geral dinâmico (o modelo básico de ciclos reais e o modelo com trabalho indiviível) e compara os fatos gerado pelos modelos com os observados para a economia brasileira. Este exercício mostra que os modelos utilizados não são capazes de reproduzir alguns dos fatos observados.
publishDate 2002
dc.date.none.fl_str_mv 2002
2017-12-07T04:35:26Z
2017-12-07T04:35:26Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv ELLERY JR., Roberto; GOMES, Victor; SACHSIDA, Adolfo. Business cycle fluctuations in Brazil. Revista Brasileira de Economia, v. 56, n. 2, p. 269-308, abr./jun. 2002. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbe/a/stCLLLZmKdCvmV5Dd8YSfqS/?lang=en#. Acesso em: 10 nov. 2021.
http://repositorio.unb.br/handle/10482/25825
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004
identifier_str_mv ELLERY JR., Roberto; GOMES, Victor; SACHSIDA, Adolfo. Business cycle fluctuations in Brazil. Revista Brasileira de Economia, v. 56, n. 2, p. 269-308, abr./jun. 2002. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbe/a/stCLLLZmKdCvmV5Dd8YSfqS/?lang=en#. Acesso em: 10 nov. 2021.
url http://repositorio.unb.br/handle/10482/25825
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402002000200004
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1810580914566070272

Registros relacionados