Precificação de opções com estocasticidade e difusão por saltos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Barros, Felipe Gomes da Silva
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/2258
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
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spelling Precificação de opções com estocasticidade e difusão por saltosEconomia do mercado - BrasilEstocaticidadeDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.O apreçamento de opções tem sido objeto de estudo constante principalmente a partir de 1973 quando Black-Scholes derivaram uma fórmula fechada para tratar do assunto. Diversos modelos fotram propostos a partir daí, objetivando principalmente o relaxamento de algumas premissas do modelo original. Em 1997 Bakshi-Cao-Chen ampliaram o modelo original utilizando a volatividade estocástica, taxa de juros e difusão com saltos no ativo base. Nosso trabalho será replicar este modelo e verificar se ele pode ser utilizado para apreçar opções de dólar no mercadom brasileiro _________________________________________________________________________________________ ABSTRACTPricing options has been frequently studied since 1973 when Black and Scholes developed a closed-form solution to this issue. Since then, diferent models were proposed and the main focus was relaxing some standards and assumptions from original model. In 1992 Bakshi, Cao and Chen extend the original model using stochastic volatility, stochastic interest rates and jumps difusion. Our research will be using the model and check wether it fits to pricing options denominated in Dolar traded in Brazilian markets.Tabak, Benjamin MirandaBarros, Felipe Gomes da Silva2009-11-23T20:36:43Z2009-11-23T20:36:43Z20062006info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBARROS, Felipe Gomes da Silva. Precificação de opções com estocasticidade e difusão por saltos. 2006. 64 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/2258info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T18:32:13Zoai:repositorio.unb.br:10482/2258Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T18:32:13Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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