Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Maia, Marcia Araujo
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/34891
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.
id UNB_ab541ecdc0fcb4720f569d77ec2534de
oai_identifier_str oai:repositorio2.unb.br:10482/34891
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Maia, Marcia AraujoGomes, Juliana Betini FachiniNakano, Eduardo Yoshio2019-06-17T21:12:48Z2019-06-17T21:12:48Z2019-06-172018-12-17MAIA, Marcia Araujo. Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos. 2018. xvi, 45 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://repositorio.unb.br/handle/10482/34891Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.O segmento de empréstimo é um dos investimentos que têm significativa rentabilidade para vários setores da economia, inclusive para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Dessa forma, foi construída uma modelagem que auxilie na predição de riscos de inadimplência. O objetivo deste trabalho foi propor escore de risco de inadimplência baseado na modelagem de dados de sobrevivência na presença de eventos competitivos. A metodologia proposta foi aplicada a um conjunto de dados reais sobre clientes que realizaram um empréstimo em um fundo de pensão. Os resultados mostraram que a classificação dos clientes pelo escore de risco baseado no modelo log-logístico se mostrou útil para identificar os clientes "bons pagadores".Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).The loan segment is an investment that provides significant profitability for several sectors of the economy, including Pension Funds. Considering that, a model was built to predict the default risk. The main objective of this study was to present a default risk score based on the survival data model, considering the presence of competitive events. The proposed methodology was applied to a group of real data of clients whom have loaned money from Pension Funds. The results showed that the classification of clients by the risk score based on the log-logistic model proved useful to identify a "good-payer"customer.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessModelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivosModelo de riscos competitivos aplicado à modelagem de dados com fração de cura não latenteinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisRisco de créditoInadimplência (Finanças)Análise de sobrevivênciaRegressão logísticaEstatísticaporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2018_MarciaAraujoMaia.pdf2018_MarciaAraujoMaia.pdfapplication/pdf1458031http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/34891/1/2018_MarciaAraujoMaia.pdff643c6e3cfaaf42f364624c73098f9bfMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/34891/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open access10482/348912024-03-01 13:22:34.456open accessoai:repositorio2.unb.br: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Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestopendoar:2024-03-01T16:22:34Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
dc.title.alternative.pt_BR.fl_str_mv Modelo de riscos competitivos aplicado à modelagem de dados com fração de cura não latente
title Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
spellingShingle Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
Maia, Marcia Araujo
Risco de crédito
Inadimplência (Finanças)
Análise de sobrevivência
Regressão logística
Estatística
title_short Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
title_full Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
title_fullStr Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
title_full_unstemmed Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
title_sort Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
author Maia, Marcia Araujo
author_facet Maia, Marcia Araujo
author_role author
dc.contributor.advisorco.none.fl_str_mv Gomes, Juliana Betini Fachini
dc.contributor.author.fl_str_mv Maia, Marcia Araujo
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Nakano, Eduardo Yoshio
contributor_str_mv Nakano, Eduardo Yoshio
dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv Risco de crédito
Inadimplência (Finanças)
Análise de sobrevivência
Regressão logística
Estatística
topic Risco de crédito
Inadimplência (Finanças)
Análise de sobrevivência
Regressão logística
Estatística
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.
publishDate 2018
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2018-12-17
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-06-17T21:12:48Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-06-17T21:12:48Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-06-17
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv MAIA, Marcia Araujo. Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos. 2018. xvi, 45 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://repositorio.unb.br/handle/10482/34891
identifier_str_mv MAIA, Marcia Araujo. Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos. 2018. xvi, 45 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
url http://repositorio.unb.br/handle/10482/34891
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
bitstream.url.fl_str_mv http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/34891/1/2018_MarciaAraujoMaia.pdf
http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/34891/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv f643c6e3cfaaf42f364624c73098f9bf
bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1803573588713799680