Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros.
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Data de Publicação: | 2024 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48840 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2024. |
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Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros.Teoria da informaçãoMedida de incerteza - EstatísticaDados financeirosDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2024.Esta dissertação é composta por uma coletânea de quatro artigos que abordam a estimação da entropia diferencial com aplicações em dados financeiros. A obtenção de um estimador robusto e dotado de propriedades satisfatórias para tal medida mostra-se de suma importância para sua aplicação. Nesse contexto, os objetivos do presente estudo incluem realizar uma revisão abrangente dos estimadores de entropia diferencial não paramétricos e propor aprimoramentos na escolha e otimização de seu uso, visando encontrar um estimador mais adequado para dados financeiros, os quais frequentemente apresentam distribuições com caudas pesadas e mudanças de regimes.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaMatsushita, Raul YukihiroBrandao, Helena Santos2024-07-13T04:50:27Z2024-07-13T04:50:27Z2024-07-132024-03-27info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBRANDAO, Helena Santos. Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros. 2024. 74 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2024.http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48840porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-07-13T07:01:56Zoai:repositorio.unb.br:10482/48840Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-07-13T07:01:56Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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