Relação de liderança entre o mercado e o à vista na BM&F BOVESPA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paiva, Amanda Almeida
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/16733
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2014.
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spelling Relação de liderança entre o mercado e o à vista na BM&F BOVESPAMercado futuroMercado financeiroEconometriaBolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2014.A presente dissertação teve como objetivo estudar a relação de Lead-Lag entre o mercado futuro e o à vista da BM&F Bovespa. O modelo adotado foi baseado em Brooks, Rew e Ritson (2001). Diferente do modelo original, as estimativas foram baseadas em modelo GARCH, por se tratarem de séries financeiras, geralmente heteroscedásticas. Todos os parâmetros necessários ao estudo foram estimados com sucesso. O Modelo de Lead-Lag indicou que não há liderança e Granger indicou causalidade unidirecional, do mercado futuro sobre o à vista. Os resultados encontrados suportam a ideia de inexistência de oportunidades de arbitragem entre esses dois mercados. Quanto às evidências encontradas de que informações passadas dos preços afetam os preços presentes é uma evidência contrária à HME . ________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis dissertation aims to analyze the Lead-Lag relationship between the future market and the spot market of BM&F Bovespa. The model was based on Brooks, Rew e Ritson (2001). Different from the original model, the estimates were based on GARCH model, because they are financial series, generally heteroscedastics. All necessary study parameters were estimated successfully. The Lead-Lag Model indicated that there is no lead and the Granger indicated unidirectional causality, of the future Market on the spot. The results support the idea of lack of arbitrage opportunity between this two market. About the evidence found that past information in prices affect current prices is an evidence against to the Efficient Markets Hypothesis.Oliveira Neto, José Carneiro da CunhaPaiva, Amanda Almeida2014-11-04T16:19:48Z2014-11-04T16:19:48Z2014-11-042014-08-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfPAIVA, Amanda Almeida. Relação de liderança entre o mercado e o à vista na BM&F BOVESPA. 2014. 48 f. Dissertação (Mestrado em administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://repositorio.unb.br/handle/10482/16733A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T19:07:43Zoai:repositorio.unb.br:10482/16733Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T19:07:43Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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