Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais
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Data de Publicação: | 2012 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | GEPROS. Gestão da Produção. Operações e Sistemas |
Texto Completo: | https://revista.feb.unesp.br/gepros/article/view/886 |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo expandir a aplicação do Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo, em diferentes bases polinomiais – Potência, Laguerre, Legendre e Hermite A – para a precificação de Opções Asiáticas Americanas (Amerasian), tanto em sua modalidade de compra quanto em sua modalidade de venda. Reitera a possibilidade de utilização alternativa das bases polinomiais, além de verificar a convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial específica que, marginalmente, mostrase mais precisa. Palavras-chave: Precificação de Derivativos Complexos; Opções Asiáticas Americanas; Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo; Bases Polinomiais. |
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Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiaisEste trabalho tem por objetivo expandir a aplicação do Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo, em diferentes bases polinomiais – Potência, Laguerre, Legendre e Hermite A – para a precificação de Opções Asiáticas Americanas (Amerasian), tanto em sua modalidade de compra quanto em sua modalidade de venda. Reitera a possibilidade de utilização alternativa das bases polinomiais, além de verificar a convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial específica que, marginalmente, mostrase mais precisa. Palavras-chave: Precificação de Derivativos Complexos; Opções Asiáticas Americanas; Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo; Bases Polinomiais.A Fundacao para o Desenvolvimento de Bauru (FunDeB)2012-03-10info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revista.feb.unesp.br/gepros/article/view/88610.15675/gepros.v0i4.886Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas; n. 4 (2010); 471984-2430reponame:GEPROS. Gestão da Produção. Operações e Sistemasinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESPporhttps://revista.feb.unesp.br/gepros/article/view/886/377Lima, Ursula Silveira Monteiro deSamanez, Carlos Patricioinfo:eu-repo/semantics/openAccess2012-03-13T19:57:58Zoai:ojs.gepros.emnuvens.com.br:article/886Revistahttps://revista.feb.unesp.br/geprosPUBhttps://revista.feb.unesp.br/gepros/oaigepros@feb.unesp.br||abjabbour@feb.unesp.br1984-24301809-614Xopendoar:2012-03-13T19:57:58GEPROS. Gestão da Produção. Operações e Sistemas - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false |
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