Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Prudente, Leandro da Fonseca, 1985-
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609267
Resumo: Orientador: Jose Mario Martinez
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spelling Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizadaEstimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equationsSuperfície de volatilidade implícitaEquações de Black-ScholesMercado de opçõesImplicit volatileness surfaceBlack-Scholes, Equations ofOptions (Finance)Orientador: Jose Mario MartinezDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado para precificar uma opção. Neste cenário apresentamos o Princípio da Retrodifusão. A ideia de obtermos a Equação de Black-Scholes por meios mais simples e que possibilitem uma interpretação intuitiva desta equação. Mostramos uma maneira numérica para resolver a Equação de Black-Scholes Generalizada e por fim desenvolvemos um método para estimar a superfície de volatilidade de um ativo usando como ferramenta conhecidas opções comercializadas.Abstract: In this work expose some properties of the options and developed the classical theory which results in the Generalized Black-Scholes equation, the model used in the market for pricing an option. In this context we present the Princípio da Retrodifusão. The idea is to get the Black-Scholes equation by simpler means and enabling an intuitive interpretation of this equation. We show a numerical way to solve the Generalized Black-Scholes equation and finally developed a method to estimate the volatility surface of an asset using as a tool known options traded.MestradoMestre em Matemática Aplicada[s.n.]Martínez Pérez, José Mario, 1948-Andreani, RobertoChela, João LuizUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em Matemática AplicadaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASPrudente, Leandro da Fonseca, 1985-2009info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf104 p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609267PRUDENTE, Leandro da Fonseca. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada. 2009. 104 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609267. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/441501porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-10-06T16:59:00Zoai::441501Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-10-06T16:59Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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