Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Villela, Pedro Ferraz, 1982-
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1608546
Resumo: Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto
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spelling Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidadeAn exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraintsOtimização de carteiras de investimentoLemke, Método deAlgoritmos branch and boundRestrições de cardinalidadePortfolio optimizationLemke methodBranch and Bound algorithmsCardinality constraintsOrientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes NetoDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A chave de seu sucesso, entretanto, reside no uso do método de Lemke, que é aplicado para a resolução dos subproblemas associados aos nós da árvore gerada pelo Branch-and-Bound. Ao longo do texto, algumas heurísticas também são introduzidas, com o propósito de acelerar a convergência do método. Os resultados computacionais obtidos comprovam que o algoritmo proposto é eficiente.Abstract: In this work, we propose an exact method for the resolution of quadratic programming problems involving cardinality restrictions. As an application, the algorithm is used to generate the effective Pareto frontier of a (bi-objective) portfolio optimization problem. This algorithm is based on the Branch-and-Bound method. The key to its success, however, resides in the application of Lemke's method to the resolution of the subproblems associated to the nodes of the tree generated by the Branch-and-Bound algorithm. Throughout the text, some heuristics are also introduced as a way to accelerate the performance of the method. The computational results acquired show that the proposed algorithm is efficient.MestradoOtimizaçãoMestre em Matemática Aplicada[s.n.]Gomes Neto, Francisco de Assis Magalhães, 1964-Moretti, Antonio CarlosFerreira, Paulo Augusto ValenteUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em Matemática AplicadaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASVillela, Pedro Ferraz, 1982-2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf108 p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1608546VILLELA, Pedro Ferraz. Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade. 2008. 108 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1608546. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/436816porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-10-07T11:14:05Zoai::436816Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-10-07T11:14:05Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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