Medidas de risco em otimização de portfolios
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495 |
Resumo: | Orientador: Jose Mario Martinez Perez |
id |
UNICAMP-30_6c44ef940f89b51f5e1cb75feb2c4ce8 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai::419423 |
network_acronym_str |
UNICAMP-30 |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository_id_str |
|
spelling |
Medidas de risco em otimização de portfoliosRisk measures in portfolio optimizationModelamento matemáticoOtimização matemáticaOtimização do Valor Ordenado (OVO)Valor em Risco (VaR)Conditional value at risk (CVaR)Mathematical modellingMathematical optimizationOrder-value optimization (OVO)Value at risk (VaR)Conditional value at risk (CVaR)Orientador: Jose Mario Martinez PerezDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaRAbstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaRMestradoOtimizaçãoMestre em Matemática Aplicada[s.n.]Martínez Pérez, José Mario, 1948-Silva, Paulo José da Silva eAndreani, RobertoUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em Matemática AplicadaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASBueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-20082008-02-25T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf83f. : il.(Broch.)https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/419423porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-10-05T11:33:03Zoai::419423Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-10-05T11:33:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Medidas de risco em otimização de portfolios Risk measures in portfolio optimization |
title |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
spellingShingle |
Medidas de risco em otimização de portfolios Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983- Modelamento matemático Otimização matemática Otimização do Valor Ordenado (OVO) Valor em Risco (VaR) Conditional value at risk (CVaR) Mathematical modelling Mathematical optimization Order-value optimization (OVO) Value at risk (VaR) Conditional value at risk (CVaR) |
title_short |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
title_full |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
title_fullStr |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
title_full_unstemmed |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
title_sort |
Medidas de risco em otimização de portfolios |
author |
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983- |
author_facet |
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983- |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Martínez Pérez, José Mario, 1948- Silva, Paulo José da Silva e Andreani, Roberto Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983- |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Modelamento matemático Otimização matemática Otimização do Valor Ordenado (OVO) Valor em Risco (VaR) Conditional value at risk (CVaR) Mathematical modelling Mathematical optimization Order-value optimization (OVO) Value at risk (VaR) Conditional value at risk (CVaR) |
topic |
Modelamento matemático Otimização matemática Otimização do Valor Ordenado (OVO) Valor em Risco (VaR) Conditional value at risk (CVaR) Mathematical modelling Mathematical optimization Order-value optimization (OVO) Value at risk (VaR) Conditional value at risk (CVaR) |
description |
Orientador: Jose Mario Martinez Perez |
publishDate |
2008 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2008 2008-02-25T00:00:00Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
(Broch.) https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495 BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495. Acesso em: 2 set. 2024. |
identifier_str_mv |
(Broch.) BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495. Acesso em: 2 set. 2024. |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/419423 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf 83f. : il. |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instacron:UNICAMP |
instname_str |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
instacron_str |
UNICAMP |
institution |
UNICAMP |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.mail.fl_str_mv |
sbubd@unicamp.br |
_version_ |
1809188979145179136 |