Metodologia de otimização de portfólio e avaliação de lances para leilões combinatórios de novos empreendimentos de geração
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Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618475 |
Resumo: | Orientador: Paulo de Barros Correia |
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Metodologia de otimização de portfólio e avaliação de lances para leilões combinatórios de novos empreendimentos de geraçãoPortfolio optimization and bidding valuation methodology for combinatorial auctions of new power plantsLeilõesEnergia elétrica - Aspectos econômicosPolítica energéticaEnergia elétrica - Mercado - BrasilAuctionsElectricity - Economic aspectsEnergetic policyElectricity - Market - BrazilOrientador: Paulo de Barros CorreiaDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia MecânicaResumo: Leilões são empregados na comercialização de energia elétrica brasileira por se tratarem de mecanismos rápidos, seguros e eficientes para a alocação de bens. O objetivo do trabalho é sugerir uma possível implementação de um leilão combinatório como um mecanismo de investimento em novos empreendimentos de geração na exploração das complementaridades entre as fontes. A partir da visão de um participante do mecanismo, uma otimização de portfólio com diferentes empreendimentos de geração de energia é realizada na busca da combinação que minimize os riscos de exposição do agente ao PLD. Escolhido o portfólio ótimo, uma avaliação de lances é feita através do método de Monte Carlo na busca da distribuição dos lances prováveis no jogo, de forma a embasar a tomada de decisão do participante na competição contra seus adversários. A combinação de fontes complementares contribui na diminuição dos riscos de exposição ao preço spot, atuando principalmente numa melhora do valor de lances para agentes avessos ao risco relacionado às oscilações de preços do mercadoAbstract: Auctions are used in the Brazilian electricity market for being a rapid, safe and efficient method for allocation of goods. The objective of this work is to suggest a possible implementation of a combinatorial auction as a mechanism for investment in new generation projects by the exploitation of the existing complementarities between sources. From the perspective of a participant of the mechanism, a portfolio optimization with power plants of different sources is performed searching the combination of assets that minimizes the risks of exposure of the agent to the spot prices. After choosing the optimal portfolio, an evaluation of bids is done using the Monte Carlo method in order to find the distribution of bids that is likely to happen during the game in order to base the decision making of the participant in the competition against their opponents. The combination of complementary sources helps to reduce risks of exposure to the spot prices, working mainly in improved value bids for risk averse agents concerned with the market prices fluctuationsMestradoPlanejamento de Sistemas EnergéticosMestra em Planejamento de Sistemas Energéticos[s.n.]Correia, Paulo de Barros, 1954-Gallo, Waldyr Luiz RibeiroMelo, Elbia Aparecida SilvaUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia MecânicaPrograma de Pós-Graduação em Engenharia MecânicaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASLacorte, Debora Yamazaki2012info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf136 p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618475LACORTE, Debora Yamazaki. Metodologia de otimização de portfólio e avaliação de lances para leilões combinatórios de novos empreendimentos de geração. 2012. 136 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618475. Acesso em: 3 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/875225porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-02-18T06:44:27Zoai::875225Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2017-02-18T06:44:27Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
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