Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moises, Gustavo Vinicius Lourenço
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1602607
Resumo: Orientador: João Bosco Ribeiro do Val
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spelling Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos MarkovianosFiltros adaptativosSistemas estocásticosSistemas linearesProcessos de MarkovAdaptative filtersStochastic systemsLinear systemsMarkov chainsOrientador: João Bosco Ribeiro do ValDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de ComputaçãoResumo: Esta dissertação possui como tema a filtragem via Métodos de Monte Carlo para Cadeia de Markov. Através do estudo e da análise dos algoritmos de amostragem estocástica aliados às implementações numéricas, foi desenvolvida uma metodologia para avaliar e comparar as diversas técnicas de filtragem encontrados na literatura. Aplicações associando a filtragem recursiva ao controle via horizonte retrocedente também foram utilizadas para verificar o desempenho e a estabilidade do conjunto filtro/controleAbstract: The dissertation's theme is the filtering problem via Markov Chain Monte Carlo methods. Combining the estudy and the analysis of the stochastic sampling algorithms with numerical implementations, we developted a methodology to evaluate and compare several filters in literature. Aplications of recursive filtering in association with receding horizon control tecniques were used to verify the finality and stability of the filter/control combinationMestradoAutomaçãoMestre em Engenharia Elétrica[s.n.]Val, João Bosco Ribeiro do, 1955-Costa, Eduardo FontouraAmaral, Wagner Caradori doUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de ComputaçãoPrograma de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASMoises, Gustavo Vinicius Lourenço20052005-02-12T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf95p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1602607MOISES, Gustavo Vinicius Lourenço. Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos. 2005. 95p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1602607. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/367483porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-02-18T04:31:25Zoai::367483Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2017-02-18T04:31:25Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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