Modelagem econométrica para a previsão do preço futuro do cacau:

• Autor(a) principal: Albuquerque, Aldous Pereira
• Data de Publicação: 2009
• Outros Autores: Moraes, Marcel Castro de
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Revista Ciências Administrativas (Fortaleza. Online)
• Texto Completo: https://ojs.unifor.br/rca/article/view/269

Neste artigo, realiza-se uma previsão para o preço médio mensal do cacau (recebido pelo produtor brasileiro), a partir de uma série temporal que compreende o período janeiro/1970- setembro/2005, totalizando 429 observações. Para isto, adota-se a metodologia denominada Box-Jenkins – utilizada para análise de séries univariadas de tempo. Identifica-se para tal previsão o método auto-regressivo integrado com média móvel (ARIMA). Em seguida, são apresentados cinco modelos candidatos para a realização da previsão de dados, nos quais adotados os critérios Akaike Information Criterion (AIC) e Schwartz Bayesian Criterion (SBC), para a escolha do melhor modelo. Verifica-se por meio de uma previsão ex-ante, fundamentada nos dados amostrais, uma pequena queda no preço futuro do produto para os próximos doze meses.