Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2012 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UNESP |
Texto Completo: | http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2012000400010 http://hdl.handle.net/11449/29898 |
Resumo: | Nos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse modelo, chamado Jogo da Minoria consiste de um grupo de agentes que vão ao mercado comprar ou vender ativos. Eles tomam decisões com base em estratégias e, por meio delas, os agentes estabelecem um intrincado jogo de competição e coordenação pela distribuição da riqueza. O modelo tem demonstrado resultados bastante ricos e surpreendentes, tanto na dinâmica do sistema como na capacidade de reproduzir características estatísticas e comportamentais do mercado financeiro. Neste artigo, são apresentadas a estrutura e a dinâmica do Jogo da Minoria, bem como as contribuições recentes relacionadas ao Jogo da Minoria denominado de Grande Canônico, que é um modelo mais bem ajustado às características do mercado financeiro e reproduz as regularidades estatísticas do preço dos ativos chamadas fatos estilizados. |
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Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiroMinority Game: an agent-based model applied to financial marketModelagemSimulaçãoTeoria de jogosMétodos quantitativosModeling. SimulationGame theoryQuantitative methodsNos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse modelo, chamado Jogo da Minoria consiste de um grupo de agentes que vão ao mercado comprar ou vender ativos. Eles tomam decisões com base em estratégias e, por meio delas, os agentes estabelecem um intrincado jogo de competição e coordenação pela distribuição da riqueza. O modelo tem demonstrado resultados bastante ricos e surpreendentes, tanto na dinâmica do sistema como na capacidade de reproduzir características estatísticas e comportamentais do mercado financeiro. Neste artigo, são apresentadas a estrutura e a dinâmica do Jogo da Minoria, bem como as contribuições recentes relacionadas ao Jogo da Minoria denominado de Grande Canônico, que é um modelo mais bem ajustado às características do mercado financeiro e reproduz as regularidades estatísticas do preço dos ativos chamadas fatos estilizados.Over the past ten years physicists have made a significant contribution to the building of an agent-based model to reproduce the behavior of financial markets using computer simulation. This model, called the Minority Game, consists of a group of agents that buy or sell assets. They make decisions based on strategies, and through them the agents establish an intricate game of competition and coordination resulting in the distribution of wealth. The model has shown outstanding surprising results concerning both the dynamics of the system and the ability to reproduce statistical and behavior characteristics of the financial market. In this study, the structure and dynamics of the Minority Game and the recent contributions related to the Grand Canonical Minority game, a model which is better adapted to the characteristics of the financial market and reproduce the statistical regularities of asset prices (called stylized facts) are presented.Universidade Estadual Paulista - UNESP Faculdade de Engenharia de Bauru - FEB Departamento de Engenharia de ProduçãoUniversidade de São Paulo - USP Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH Grupo Interdisciplinar de Física da Informação e Economia - GRIFEUniversidade Estadual Paulista - UNESP Faculdade de Engenharia de Bauru - FEB Departamento de Engenharia de ProduçãoUniversidade Federal de São Carlos (UFSCar)Universidade Estadual Paulista (Unesp)Universidade de São Paulo (USP)Crepaldi, Antonio Fernando [UNESP]Ferreira, Fernando FagundesRodrigues, José de Souza [UNESP]2014-05-20T15:16:06Z2014-05-20T15:16:06Z2012-12-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/article793-809application/pdfhttp://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2012000400010Gestão & Produção. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), v. 19, n. 4, p. 793-809, 2012.0104-530Xhttp://hdl.handle.net/11449/2989810.1590/S0104-530X2012000400010S0104-530X20120004000102-s2.0-84873398005S0104-530X2012000400010.pdf92111876374997150758745124500295SciELOreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESPporGestão & Produçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-06-28T13:18:09Zoai:repositorio.unesp.br:11449/29898Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestopendoar:29462024-06-28T13:18:09Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false |
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