Otimização de portfólio utilizando como métricas de retorno medidas de posição central

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Tatiana Ueda [UNESP]
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/123101
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/capelo/2015-05-04/000821673.pdf
Resumo: This paper consists in applying the Modern Theory of Portfolio (MPT) using central position measurements for modeling the return on investment fund of a renowned financial institution and compare with the Medium- CVaR model. The measurement of risks and returns becomes increasingly important for investors to minimize their losses to maximize thus their possibilities of earnings, taking into account sudden change scenarios. We present concepts of investment funds used as data and research on central position measurements to determine which measure was more suitable. To assemble the Efficient Frontier of assets considering the method proposed measure of central position-CVaR position is used MatLab. Then, after getting the Frontier, it was possible to compare it with the Medium-CVaR model, already proven effective. Finally, we analyze the viability of the proposed model in portfolio management
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