Entropia de Tsallis e sua aplicação em ações da Bolsa de Valores

• Autor(a) principal: Souza, Edilson Fernandes [UNESP]
• Data de Publicação: 2009
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/91948
• topic: Bolsa de valores; Applied physics; Stock-exchange

O objetivo do nosso trabalho é a aplicação de um modelo estendido da distribuição do tipo Tsallis e sua aplicação em ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Em nosso caso procuramos ações de diferentes setores da nossa economia. Escolhemos então uma ação do setor bancário (Banco do Brasil), do setor de mineração (Vale) e por último uma ação do setor de papel e celulose (Votorantim Celulose e Papel). Na distribuição do tipo Tsallis o índice entrópico q possui um valor constante, em nosso modelo, propomos que ele seja um função exponencialmente decrescente da variável que descreve o tamanho do sistema sendo considerado. Em nosso caso (ações), a variável em consideração é o retorno clássico. Observamos que na maioria dos casos tratados, não houve necessidade do modelo estendido, mas em um caso foi necessário o uso deste para encontrarmos o melhor ajuste para a distribuição de probabilidade.