O efeito da autocorrelação no planejamento das cartas de controle de x̄ e EWMA

• Autor(a) principal: Leoni, Roberto Campos [UNESP]
• Data de Publicação: 2013
• Outros Autores: Costa, Antônio Fernando Branco [UNESP], Machado, Marcela Aparecida Guerreiro [UNESP]
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
• Texto Completo: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2013000100008; http://hdl.handle.net/11449/29899
• topic: Gráfico de x̄; Gráfico de controle de EWMA; Autocorrelação; Controle estatístico de processos; Controle estatístico de qualidade; Cadeias de Markov; x̄ chart; EWMA control chart; Autocorrelation; Statistical process control; Statistical quality control; Markov chains

No planejamento dos gráficos de controle destinados ao monitoramento da média do processo, assume-se que esta permanece fixa em seu valor-alvo até a ocorrência de uma causa especial, que a desloca. em muitos processos, contudo, é mais razoável supor que a média oscila mesmo na ausência de causas especiais. Para descrever este comportamento oscilatório, tem-se utilizado o modelo AR (1). Quando esta oscilação é grande, o melhor desempenho do gráfico de x̄ é obtido com amostras unitárias. O mesmo não se observa com a carta de EWMA (exceto quando o parâmetro de ponderação λ é próximo de um); os melhores desempenhos são obtidos com a adoção de amostras de tamanho n > 1 e λ pequeno, mesmo quando o objetivo é a detecção rápida de grandes deslocamentos da média. Neste estudo, tem-se utilizado como medida de desempenho o TES - tempo médio entre a ocorrência de uma mudança na posição em torno da qual a média oscila e sua sinalização pelo gráfico de controle. Quando a média do processo oscila, o TES passa a ser uma função do número esperado de visitas aos estados transientes de uma cadeia de Markov.