Fundamentos da pesquisa quantitativa em análise de risco de crédito: uma abordagem sob o ponto de vista das empresas e instituições financeiras

• Autor(a) principal: Pichonelli, Aimée
• Data de Publicação: 2021
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/215959
• topic: Crédito direto ao consumidor; Inadimplência (Finanças); Risco de crédito; Modelos de previsão; Credit scoring

As instituições financeiras, indústrias e mercado de varejo atualmente trabalham com a concessão de crédito a seus clientes e a identificam como fomentadora de seus negócios ao passo que traz benefícios, almeja atender necessidades e satisfazer desejos dos tomadores de crédito. Diante do cenário atual de inadimplência enfrentado não somente no Brasil como também mundialmente e do aumento dos solicitantes de crédito nas empresas, cada vez mais se faz necessário o uso de ferramentas e métodos para a previsão do risco de crédito para ter controle sobre os reais riscos incorridos na concessão de crédito a esses clientes. Assim sendo, o presente trabalho analisou os principais modelos de previsão para auxiliar no processo de tomada de decisão das empresas em busca da minimização dos seus riscos. No exemplo do trabalho, utilizou-se a teoria logit para avaliar a situação dos clientes no que diz respeito à adimplência/inadimplência com as obrigações assumidas, tendo em vista que apresenta propriedades importantes e nos traz respostas binárias a fim de identificar se o cliente é bom ou ruim.