Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
Texto Completo: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23429 |
Resumo: | The Operational Risk did not receive much attention from firms, regulators and the market until the event of the fraud on Bahrings Bank, in 1995. The regulatory agencies have issued more complex and rigorous regulations in reply to this and to many other events of operational losses. Their goal is to improve the quality of the controls of the financial institutions, as well as to mitigate the occurrence of new events of this kind. As a new discipline, the regulatory agencies have been incentivizing the financial firms to develop advance approaches based on internal models. In response, they shall have a decrease on the regulatory capital applicable. In other hand, the financial firms themselves shall benefit from na internal model that fits their characteristics, and so, as taylor made. The goal of this research is to study the development of an internal model for operational risk, based on LDA, which has been largely used by financial firms worldwide. The focus on an Insurance company is due to the expressive growth of this market in the later years, which has giving it an increasing importance to the national economy as well as institutional investors role. |
id |
UPM_87b4d417bc3ca3b494ebe5733694a686 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:dspace.mackenzie.br:10899/23429 |
network_acronym_str |
UPM |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
repository_id_str |
10277 |
spelling |
2016-03-15T19:26:02Z2020-05-28T18:03:57Z2013-10-182020-05-28T18:03:57Z2013-08-19http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23429The Operational Risk did not receive much attention from firms, regulators and the market until the event of the fraud on Bahrings Bank, in 1995. The regulatory agencies have issued more complex and rigorous regulations in reply to this and to many other events of operational losses. Their goal is to improve the quality of the controls of the financial institutions, as well as to mitigate the occurrence of new events of this kind. As a new discipline, the regulatory agencies have been incentivizing the financial firms to develop advance approaches based on internal models. In response, they shall have a decrease on the regulatory capital applicable. In other hand, the financial firms themselves shall benefit from na internal model that fits their characteristics, and so, as taylor made. The goal of this research is to study the development of an internal model for operational risk, based on LDA, which has been largely used by financial firms worldwide. The focus on an Insurance company is due to the expressive growth of this market in the later years, which has giving it an increasing importance to the national economy as well as institutional investors role.Até 1995, com a fraude do Banco Bahrings, não era dada maior relevância ao Risco Operacional pelas firmas, órgãos reguladores e pelo mercado em geral. Após esse e uma série de outros eventos de perdas, algumas delas com consequências desastrosas para o mercado financeiro, os órgãos reguladores passaram a publicar regulamentações cada vez mais rigorosas, para melhorar o controle das instituições financeiras, e evitar a ocorrência de novas perdas. Esses requerimentos regulatórios, dado o seu caráter ainda incipiente, estimulam o desenvolvimento de técnicas de abordagens avançadas, calcadas em modelos internos, com a promessa que, como um modelo de gestão adequado às características de cada instituição será mais eficiente, em consequência, reduzirá a necessidade de capital regulatório. Esta pesquisa encaixa-se no rol desse desenvolvimento do conhecimento das técnicas de gestão avançadas do Risco Operacional, ao abordar o desenvolvimento de um modelo de gestão de Riscos Operacionais baseado numa dessas técnicas avançadas: a distribuição de perdas operacionais (LDA). A LDA vem sendo cada vez mais utilizada pelas instituições financeiras internacionais, e seu uso já é previsto nos normativos regulamentares nacionais em fase de audiência pública. A ênfase da aplicação desta pesquisa numa companhia seguradora se deve ao expressivo crescimento do setor nos últimos anos, que vem lhe conferindo importância cada vez maior na economia, especialmente quanto ao seu papel de investidor institucional.Fundo Mackenzie de Pesquisaapplication/pdfporUniversidade Presbiteriana MackenzieAdministração de EmpresasUPMBRAdministraçãorisco operacionalloss distribution approachVARMonte Carloseguradorasoperational riskloss distribution approachVARMonte Carloinsurance companiesCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOAplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradorainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisBasso, Leonardo Fernando Cruzhttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651Kimura, Herberthttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367Cia, Josilmar Cordenonssihttp://lattes.cnpq.br/6861342266987387Campos, Anderson Luis Saberhttp://lattes.cnpq.br/2230401906908835http://lattes.cnpq.br/3054449972288009Assad, Alaim Mosciarohttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2785/Alaim%20Mosciaro%20%20Assad.pdf.jpghttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/599/1/Alaim%20Mosciaro%20%20Assad.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIE10899/234292020-05-28 15:03:57.237Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRI |
dc.title.por.fl_str_mv |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
title |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
spellingShingle |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora Assad, Alaim Mosciaro risco operacional loss distribution approach VAR Monte Carlo seguradoras operational risk loss distribution approach VAR Monte Carlo insurance companies CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
title_short |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
title_full |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
title_fullStr |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
title_full_unstemmed |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
title_sort |
Aplicação da metodologia LDA para gestão do risco operacional de companhia seguradora |
author |
Assad, Alaim Mosciaro |
author_facet |
Assad, Alaim Mosciaro |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Basso, Leonardo Fernando Cruz |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Kimura, Herbert |
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
Cia, Josilmar Cordenonssi |
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/6861342266987387 |
dc.contributor.referee3.fl_str_mv |
Campos, Anderson Luis Saber |
dc.contributor.referee3Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2230401906908835 |
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/3054449972288009 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Assad, Alaim Mosciaro |
contributor_str_mv |
Basso, Leonardo Fernando Cruz Kimura, Herbert Cia, Josilmar Cordenonssi Campos, Anderson Luis Saber |
dc.subject.por.fl_str_mv |
risco operacional loss distribution approach VAR Monte Carlo seguradoras |
topic |
risco operacional loss distribution approach VAR Monte Carlo seguradoras operational risk loss distribution approach VAR Monte Carlo insurance companies CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
operational risk loss distribution approach VAR Monte Carlo insurance companies |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
description |
The Operational Risk did not receive much attention from firms, regulators and the market until the event of the fraud on Bahrings Bank, in 1995. The regulatory agencies have issued more complex and rigorous regulations in reply to this and to many other events of operational losses. Their goal is to improve the quality of the controls of the financial institutions, as well as to mitigate the occurrence of new events of this kind. As a new discipline, the regulatory agencies have been incentivizing the financial firms to develop advance approaches based on internal models. In response, they shall have a decrease on the regulatory capital applicable. In other hand, the financial firms themselves shall benefit from na internal model that fits their characteristics, and so, as taylor made. The goal of this research is to study the development of an internal model for operational risk, based on LDA, which has been largely used by financial firms worldwide. The focus on an Insurance company is due to the expressive growth of this market in the later years, which has giving it an increasing importance to the national economy as well as institutional investors role. |
publishDate |
2013 |
dc.date.available.fl_str_mv |
2013-10-18 2020-05-28T18:03:57Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2013-08-19 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2016-03-15T19:26:02Z 2020-05-28T18:03:57Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23429 |
url |
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23429 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Presbiteriana Mackenzie |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
Administração de Empresas |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UPM |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
BR |
dc.publisher.department.fl_str_mv |
Administração |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Presbiteriana Mackenzie |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) instacron:MACKENZIE |
instname_str |
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) |
instacron_str |
MACKENZIE |
institution |
MACKENZIE |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
repository.name.fl_str_mv |
|
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1757177217292435456 |