Análise de contágio entre mercados financeiros do Brasil e países da América do Sul de 2011 a 2016

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souto, Guilherme Garbellotto
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/158161
Resumo: As diversas crises financeiras e econômicas ocorridas nas últimas décadas geraram uma demanda pelo estudo da propagação destes efeitos entre as economias. Neste sentido este trabalho tem como objetivo estudar o efeito contágio (Shift Contagion) tal como definido em Rigobon (2002) do mercado financeiro do Brasil para quatro países para o período de 2011 a 2016, que inclui a recente crise econômica no Brasil. Tais países são Argentina, Colômbia, Chile, e Peru. Para tal, utilizou-se metodologia de cópulas paramétricas estáticas. Com base nos resultados obtidos, não é possível identificar indícios da ocorrência de contágio do mercado financeiro brasileiro para os mercados financeiros dos países analisados no período do estudo.
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spelling Souto, Guilherme GarbellottoZiegelmann, Flavio Augusto2017-05-18T02:41:14Z2016http://hdl.handle.net/10183/158161001018385As diversas crises financeiras e econômicas ocorridas nas últimas décadas geraram uma demanda pelo estudo da propagação destes efeitos entre as economias. Neste sentido este trabalho tem como objetivo estudar o efeito contágio (Shift Contagion) tal como definido em Rigobon (2002) do mercado financeiro do Brasil para quatro países para o período de 2011 a 2016, que inclui a recente crise econômica no Brasil. Tais países são Argentina, Colômbia, Chile, e Peru. Para tal, utilizou-se metodologia de cópulas paramétricas estáticas. Com base nos resultados obtidos, não é possível identificar indícios da ocorrência de contágio do mercado financeiro brasileiro para os mercados financeiros dos países analisados no período do estudo.Different financial and economic crises that occurred in the last decades have generated a demand of studies on propagation of their effects between economies. In this sense, this work has the goal to study the contagion effect (shift contagion), as defined by Rigobon (2002), from the Brazilian financial market to four countries in the period from 2011 to 2016 that includes the recent Brazilian economic crisis. These countries are Argentina, Colombia, Chile, and Peru. For this purpose, the methodology of parametric static copulas is used. Accordingly with the results, it is not possible to identify evidences of the contagion effect from the Brazilian financial market to the analyzed countries.application/pdfporMercado financeiroHistória econômicaBrasilAmérica do SulContagionCopulasFinancial marketAnálise de contágio entre mercados financeiros do Brasil e países da América do Sul de 2011 a 2016info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPrograma de Pós-Graduação em EconomiaPorto Alegre, BR-RS2016mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL001018385.pdf001018385.pdfTexto completoapplication/pdf709644http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/158161/1/001018385.pdf379f059e5d7b5ac5982f6230f18830f9MD51TEXT001018385.pdf.txt001018385.pdf.txtExtracted Texttext/plain84491http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/158161/2/001018385.pdf.txtcc2a9a88bb2ccd7f2ec8f47674451036MD52THUMBNAIL001018385.pdf.jpg001018385.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1036http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/158161/3/001018385.pdf.jpgfb537b2b602a0550602baa10c1cff6fcMD5310183/1581612018-10-30 08:07:22.788oai:www.lume.ufrgs.br:10183/158161Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-30T11:07:22Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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