A indústria brasileira de fundos de investimento : um estudo sobre as oscilações do market share

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ribeiro, Kadja Katherine Mendes
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/201311
Resumo: Este trabalho propôs analisar a relação entre market share e variáveis que podem afetar a participação de mercado de fundos de investimento, dando um enfoque alternativo à análise de preços e taxas cobrados dos investidores. Buscou-se detectar a existência de um impacto dessas variáveis na participação de mercado a nível de indústria em que estão inseridos (renda fixa e variável), em sua primeira parte; identificar se existem impactos diferentes entre os tipos de indústria na segunda parte; e, em sua terceira parte, estudar a possibilidade de existência de assimetria nesses efeitos, de forma tal que rentabilidades positivas dos fundos, do índice Ibovespa ou a participação de mercado passadas influenciem de maneira diferente a posição futura. Pelos resultados encontrados nesse trabalho, pode-se afirmar que existe uma relação entre rentabilidade, retorno do IBovespa e participação de mercado, independente do tipo de indústria na qual o fundo está inserido.
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spelling Ribeiro, Kadja Katherine MendesPerlin, Marcelo Scherer2019-11-02T03:52:29Z2016http://hdl.handle.net/10183/201311001104936Este trabalho propôs analisar a relação entre market share e variáveis que podem afetar a participação de mercado de fundos de investimento, dando um enfoque alternativo à análise de preços e taxas cobrados dos investidores. Buscou-se detectar a existência de um impacto dessas variáveis na participação de mercado a nível de indústria em que estão inseridos (renda fixa e variável), em sua primeira parte; identificar se existem impactos diferentes entre os tipos de indústria na segunda parte; e, em sua terceira parte, estudar a possibilidade de existência de assimetria nesses efeitos, de forma tal que rentabilidades positivas dos fundos, do índice Ibovespa ou a participação de mercado passadas influenciem de maneira diferente a posição futura. Pelos resultados encontrados nesse trabalho, pode-se afirmar que existe uma relação entre rentabilidade, retorno do IBovespa e participação de mercado, independente do tipo de indústria na qual o fundo está inserido.This study proposed to analyze the relationship between market share and variables that can affect the share of mutual funds, providing an alternative approach to the analysis of prices and fees charged to investors. It attempted to detect the existence of an impact of these variables on the market share at the industry level in which they are inserted (fixed and variable income) in the first part; identify whether there are different impacts between the types of industry in the second part; and, in its third part, study the possibility of asymmetry in these effects, in a way that positive returns of the funds, the Ibovespa index or participation of past market influence differently the future position. From the results found in this work, it can be said that there is a relationship between profitability, IBovespa return and market share, regardless of industry type where the fund is inserted.application/pdfporFundos mútuosFundos de investimentosMutual fundsMarket shareAsymetryA indústria brasileira de fundos de investimento : um estudo sobre as oscilações do market shareinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2016mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001104936.pdf.txt001104936.pdf.txtExtracted Texttext/plain112280http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/201311/2/001104936.pdf.txt7179e726148d18a4c296a996c6304e70MD52ORIGINAL001104936.pdfTexto completoapplication/pdf797187http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/201311/1/001104936.pdf233f9cd06c8a06e2042f4dc1993f3111MD5110183/2013112019-11-03 03:52:21.878346oai:www.lume.ufrgs.br:10183/201311Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532019-11-03T05:52:21Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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