Cópulas em processos estocásticos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pumi, Guilherme
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/8023
Resumo: O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns métodos de estimação baseados em cópulas são apresentados.
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spelling Pumi, GuilhermeLopes, Silvia Regina Costa2007-06-06T19:12:32Z2006http://hdl.handle.net/10183/8023000565131O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns métodos de estimação baseados em cópulas são apresentados.The present work formally discusses several aspects of the copula's theory in the bidimensional case and in the m-dimensional case. Here we present the main theorems, recent and traditional methods for copulas' construction and copulas associated with some functionals of the Brownian Motion. Some traditional copula-based estimation methods are also presented.application/pdfporEstatística Matemática : CópulasTeorema de SklarMovimento brownianoCópulas em processos estocásticosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaPrograma de Pós-Graduação em MatemáticaPorto Alegre, BR-RS2006mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000565131.pdf000565131.pdfTexto completoapplication/pdf727760http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/8023/1/000565131.pdfe2d63ecd9c825170af89a78af302e17eMD51TEXT000565131.pdf.txt000565131.pdf.txtExtracted Texttext/plain233383http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/8023/2/000565131.pdf.txt14de0eceb0eddbed9b2bb17a801467f6MD52THUMBNAIL000565131.pdf.jpg000565131.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1023http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/8023/3/000565131.pdf.jpg934887cb0f9f9c92b6067dc6458495b6MD5310183/80232018-10-15 09:15:25.055oai:www.lume.ufrgs.br:10183/8023Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-15T12:15:25Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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