Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ziegelmann, Flavio Augusto
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/127341
Resumo: Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós também estimamos a volat ilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.
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spelling Ziegelmann, Flavio AugustoPereira, Pedro Luiz Valls2015-10-02T02:43:34Z1996http://hdl.handle.net/10183/127341000373229Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós também estimamos a volat ilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.Estimating and forecasting volatility of an asset is a very important task in financiai markets. Our aim in this work is to cover the most used stochastic condi t ional variance modeb a nel to propose the concept of time deformation in this context. The idea is that the market does not change as calendar time goes by, but as new information a rrives. vVe also estimate the volatility of IBOVESPA returns, applying Stochastic Volatility tviodels both without anel with T ime Deformation.application/pdfporModelos estocásticosVariabilidadeDeformaçao temporalModelos de variabilidade estocástica e deformação temporalinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade de São PauloInstituto de Matemática e EstatísticaSão Paulo, BR-SP1996mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000373229.pdf000373229.pdfTexto completoapplication/pdf7984702http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/127341/1/000373229.pdf7bbe2c0b3c0f33b2452f0d6fee583820MD51TEXT000373229.pdf.txt000373229.pdf.txtExtracted Texttext/plain99889http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/127341/2/000373229.pdf.txt7692ec18bc438bb3e505e018c69e8f79MD52THUMBNAIL000373229.pdf.jpg000373229.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1090http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/127341/3/000373229.pdf.jpg4b177f474240061b7b194b838944ba34MD5310183/1273412018-10-18 08:58:15.027oai:www.lume.ufrgs.br:10183/127341Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-18T11:58:15Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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