Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nunes, Fábio Magalhães
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/22664
Resumo: A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utilizouse os modelos aditivos com 5 defasagens.
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spelling Nunes, Fábio MagalhãesKloeckner, Gilberto de Oliveira2010-05-20T04:16:42Z2009http://hdl.handle.net/10183/22664000733936A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utilizouse os modelos aditivos com 5 defasagens.Volatility estimation and forecasting are very important matters for the financial markets. Themes like risk and uncertainty in modern economic theory have encouraged the search for methods that allow for modeling of time varying variances. The main objective of this dissertation was estimate through GARCH models and additive models of IBOVESPA and PETR4 assets; and analyzes the existence of correlation between volatilities estimated. We use EGARCH models to estimate through parametric methods and use additive models 5 to estimate non parametric methods.application/pdfporBolsa de valoresMercado de capitaisModelo econométricoIBOVESPAPETR4GARCH modelsAdditive modelsParametric estimationNon parametric estimationAnálise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPrograma de Pós-Graduação em EconomiaPorto Alegre, BR-RS2009mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000733936.pdf.txt000733936.pdf.txtExtracted Texttext/plain119715http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/22664/2/000733936.pdf.txt3880dbae4bab5274b2b9676e0c7f36c7MD52ORIGINAL000733936.pdf000733936.pdfTexto completoapplication/pdf1255169http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/22664/1/000733936.pdf7a6e26efe7bf82cca87fe7b29e4f5b40MD51THUMBNAIL000733936.pdf.jpg000733936.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1045http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/22664/3/000733936.pdf.jpg8dc5c4d0af785bfd26fbe6d174c07a81MD5310183/226642018-10-05 08:16:54.732oai:www.lume.ufrgs.br:10183/22664Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-05T11:16:54Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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