Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/55330 |
Resumo: | Neste trabalho apresentamos os resultados de consistência e normalidade assintótica para o estimador de máxima verossimilhança de uma Cadeia de Markov ergódica. Além disso apresentaremos os Modelos de Mistura de Distribuição Independente e um dos casos de Modelos de Mistura Dependente: os Modelos Ocultos de Markov. Estimaremos os parâmetros destes modelos a partir do método da máxima verossimilhança e abordaremos o critério de seleção através do cálculo do AIC e BIC. |
id |
URGS_d27d7cd1c4b3d4aadd4d7694e8560a62 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:www.lume.ufrgs.br:10183/55330 |
network_acronym_str |
URGS |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS |
repository_id_str |
1853 |
spelling |
Vargas, Regis NunesBisognin, Cleber2012-09-13T01:35:11Z2011http://hdl.handle.net/10183/55330000857276Neste trabalho apresentamos os resultados de consistência e normalidade assintótica para o estimador de máxima verossimilhança de uma Cadeia de Markov ergódica. Além disso apresentaremos os Modelos de Mistura de Distribuição Independente e um dos casos de Modelos de Mistura Dependente: os Modelos Ocultos de Markov. Estimaremos os parâmetros destes modelos a partir do método da máxima verossimilhança e abordaremos o critério de seleção através do cálculo do AIC e BIC.This paper presents the results of consistency and asymptotic normality for the maximum likelihood estimator of the ergodic Markov chain. In addition we present the Independent Mixture Models and one case of Dependent Mixture Models: the Hidden Markov Models. We estimate the parameters of these models from the maximum likelihood method and discuss the selection criteria by calculating the AIC and BIC.application/pdfporNormalidade assintoticaModelos estocásticosCadeias de MarkovSoftware : EstatisticaInferenciaInferência estocástica e modelos de mistura de distribuiçõesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaPrograma de Pós-Graduação em MatemáticaPorto Alegre, BR-RS2011mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000857276.pdf000857276.pdfTexto completoapplication/pdf652343http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/1/000857276.pdff1fe30a496642b59542fd8b087f3f269MD51TEXT000857276.pdf.txt000857276.pdf.txtExtracted Texttext/plain105888http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/2/000857276.pdf.txtba0f83f8597caf58b416cadfd9782c19MD52THUMBNAIL000857276.pdf.jpg000857276.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1070http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/3/000857276.pdf.jpge98045359b58194965f716a951da464dMD5310183/553302018-10-15 09:01:54.056oai:www.lume.ufrgs.br:10183/55330Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-15T12:01:54Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
title |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
spellingShingle |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições Vargas, Regis Nunes Normalidade assintotica Modelos estocásticos Cadeias de Markov Software : Estatistica Inferencia |
title_short |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
title_full |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
title_fullStr |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
title_full_unstemmed |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
title_sort |
Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições |
author |
Vargas, Regis Nunes |
author_facet |
Vargas, Regis Nunes |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Vargas, Regis Nunes |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Bisognin, Cleber |
contributor_str_mv |
Bisognin, Cleber |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Normalidade assintotica Modelos estocásticos Cadeias de Markov Software : Estatistica Inferencia |
topic |
Normalidade assintotica Modelos estocásticos Cadeias de Markov Software : Estatistica Inferencia |
description |
Neste trabalho apresentamos os resultados de consistência e normalidade assintótica para o estimador de máxima verossimilhança de uma Cadeia de Markov ergódica. Além disso apresentaremos os Modelos de Mistura de Distribuição Independente e um dos casos de Modelos de Mistura Dependente: os Modelos Ocultos de Markov. Estimaremos os parâmetros destes modelos a partir do método da máxima verossimilhança e abordaremos o critério de seleção através do cálculo do AIC e BIC. |
publishDate |
2011 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2011 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2012-09-13T01:35:11Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10183/55330 |
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv |
000857276 |
url |
http://hdl.handle.net/10183/55330 |
identifier_str_mv |
000857276 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) instacron:UFRGS |
instname_str |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
instacron_str |
UFRGS |
institution |
UFRGS |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/1/000857276.pdf http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/2/000857276.pdf.txt http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/55330/3/000857276.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
f1fe30a496642b59542fd8b087f3f269 ba0f83f8597caf58b416cadfd9782c19 e98045359b58194965f716a951da464d |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
repository.mail.fl_str_mv |
lume@ufrgs.br||lume@ufrgs.br |
_version_ |
1810085233889902592 |