Condição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileira
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2005 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/7827 |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar empiricamente a desempenho da balança comercial brasileira em resposta a depreciações cambiais no período entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003. A condição de Bickerdike-Robinson- Metzler, bem como a de Marshall-Lerner afirmam que existe uma relação positiva entre estas variáveis. Porém, os trabalhos empíricos sobre o assunto têm obtido resultados divergentes, principalmente no que se refere à resposta de curto prazo. Vários autores estimam uma relação negativa entre a balança comercial e o câmbio no curto prazo, confirmando a hipótese da curva J. Utilizamos a metodologia MSVECM (Markov-switching vector error correction model) para capturar os vários choques e mudanças ocorridos na economia brasileira. Concluímos que nos períodos de maior volatilidade, a resposta da balança comercial é menor. Porém, as condições de Bickerdike-Robinson-Metzler e de Marshall-Lerner são válidas para a economia brasileira no período analisado, independentemente do regime em vigor. |
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Moura, Guilherme ValleSilva, Sérgio da2007-06-06T19:10:29Z2005http://hdl.handle.net/10183/7827000557954O presente trabalho tem como objetivo analisar empiricamente a desempenho da balança comercial brasileira em resposta a depreciações cambiais no período entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003. A condição de Bickerdike-Robinson- Metzler, bem como a de Marshall-Lerner afirmam que existe uma relação positiva entre estas variáveis. Porém, os trabalhos empíricos sobre o assunto têm obtido resultados divergentes, principalmente no que se refere à resposta de curto prazo. Vários autores estimam uma relação negativa entre a balança comercial e o câmbio no curto prazo, confirmando a hipótese da curva J. Utilizamos a metodologia MSVECM (Markov-switching vector error correction model) para capturar os vários choques e mudanças ocorridos na economia brasileira. Concluímos que nos períodos de maior volatilidade, a resposta da balança comercial é menor. Porém, as condições de Bickerdike-Robinson-Metzler e de Marshall-Lerner são válidas para a economia brasileira no período analisado, independentemente do regime em vigor.application/pdfporTaxa de câmbioBalança comercialRegressão linearModelo de MarkovCondição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileirainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPrograma de Pós-Graduação em EconomiaPorto Alegre, BR-RS2005mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000557954.pdf000557954.pdfTexto completoapplication/pdf311541http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/7827/1/000557954.pdf9ace899335301e185030c7b1586d40e4MD51TEXT000557954.pdf.txt000557954.pdf.txtExtracted Texttext/plain157832http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/7827/2/000557954.pdf.txt8628627167baa0a319f760e9d7ab6623MD52THUMBNAIL000557954.pdf.jpg000557954.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1005http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/7827/3/000557954.pdf.jpg5109a235bd847cf983dfc24de288d70bMD5310183/78272023-06-14 03:30:09.684709oai:www.lume.ufrgs.br:10183/7827Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532023-06-14T06:30:09Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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