Influência Intradiária Do Preço Internacional Do Petróleo Nas Ações Da Petrobrás

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: SANTOS, Danilo Braun
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: LUCAS, Edimilson Costa, SILVA, Vinicius Augusto, MEDEIRO, Bruno Nunes
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da USCS
Texto Completo: http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/844
Resumo: Objetivo. O objetivo deste artigo é aferir causalidade entre a ação preferencial da Petrobrás (PETR4) com o mercado futuro de commodities de petróleo (contratos com primeiro vencimento CL1) e o índice futuro do S&P 500 (contratos com primeiro vencimento, SP1). Metodologia. Utilizamos o vetor auto-regressivo (VAR) e o vetor de correção de erros (VEC)para descrever a estrutura de interdependência entre as variáveis. Achados. Os testes de causalidade indicaram que a commodity de petróleo e o índice de ações norte-americano Granger causam PETR4. Verificamos que um modelo VAR(1) é o mais adequado para capturar o efeito cruzado entre as variáveis. Por fim, os testes indicaram que o modelo do tipo VEC melhora as previsões para as variáveis PETR4 e CL1. Limitações. Apesar de utilizar um grande volume de informações intradiárias, os dados referem-se à apenas seis meses de observações, o que pode viesar os resultados obtidos. Originalidade/Valor. O estudo é pioneiro (ao menos no conhecimento dos autores) em averiguar relações entre esses ativos.
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