Contagion effect in Latin America big three

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Holanda, Marcos C.
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Corrêa, Márcio V.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Estudos Econômicos (São Paulo)
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35797
Resumo: The article investigates the occurrence of contagion among the three main economies of Latin America during the second half of the 90's. The investigation is based on the Brady Bonds market for Brazil, Mexico and Argentina. Three methodologies are applied to quantify the contagion effect: correlation of Brady Bonds price, analyses of residuals of estimated regressions and signal extraction analyses through the Kalman filter.
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