Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bohn, Liana
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Bueno, Newton Paulo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Estudos Econômicos (São Paulo)
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/57180
Resumo: O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.
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