Apreçamento de derivativos bidimensionais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Azevedo, Hugo Daniel de Oliveira
Data de Publicação: 2005
Outros Autores: Barbachan, José Santiago Fajardo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Economia Aplicada
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/886
Resumo: In this article we analyze the pricing of contracts that have their payoffs linked to more than one underlying asset, in special, bidimensional options. To achieve this purpose we use the formula developed by Margrabe (1978) and the tree model of Rubinstein (1991a). Next, we present practical examples of bidimensional options and price these options. Moreover we suggest the incorporation of two other instruments, negotiated abroad, to the Brazilian derivative markets
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spelling Apreçamento de derivativos bidimensionaisapreçamento de derivativosopções bidimensionaisopções de Margrabederivative pricingbidimensional optionsMargrabe optionsIn this article we analyze the pricing of contracts that have their payoffs linked to more than one underlying asset, in special, bidimensional options. To achieve this purpose we use the formula developed by Margrabe (1978) and the tree model of Rubinstein (1991a). Next, we present practical examples of bidimensional options and price these options. Moreover we suggest the incorporation of two other instruments, negotiated abroad, to the Brazilian derivative marketsNeste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais. Para isto usamos a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978) e o modelo de árvores de Rubinstein (1991a). Em seguida apresentamos exemplos práticos de opções bidimensionais e apreçamos estas opções. Além disto, sugerimos a incorporação de outros instrumentos, negociados no exterior, ao mercado de derivativos brasileiro.Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP2005-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/88610.1590/S1413-80502005000300003Economia Aplicada; Vol. 9 No. 3 (2005); 385-414Economia Aplicada; Vol. 9 Núm. 3 (2005); 385-414Economia Aplicada; v. 9 n. 3 (2005); 385-4141980-53301413-8050reponame:Economia Aplicadainstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPporhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/886/898Copyright (c) 2015 Economia Aplicadainfo:eu-repo/semantics/openAccessAzevedo, Hugo Daniel de OliveiraBarbachan, José Santiago Fajardo2012-04-24T15:04:06Zoai:revistas.usp.br:article/886Revistahttps://www.revistas.usp.br/ecoaPUBhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/oai||revecap@usp.br1980-53301413-8050opendoar:2023-09-13T12:16:47.461387Economia Aplicada - Universidade de São Paulo (USP)false
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