Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Economia Aplicada |
Texto Completo: | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1048 |
Resumo: | O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger. |
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Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertênciaVAR modelsGranger causalityIdentificationModelos autorregressivos vetoriais (VAR)Causalidade de GrangerIdentificaçãoO objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.In this note, we call attention to a popular mistake in the applied macroeconomics literature in Brazil - namely, the identification of VAR models based on the results of Granger causality tests.Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP2010-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/104810.1590/S1413-80502010000200008Economia Aplicada; Vol. 14 No. 2 (2010); 251-260Economia Aplicada; Vol. 14 Núm. 2 (2010); 251-260Economia Aplicada; v. 14 n. 2 (2010); 251-2601980-53301413-8050reponame:Economia Aplicadainstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPporhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1048/1060Copyright (c) 2015 Economia Aplicadainfo:eu-repo/semantics/openAccessCavalcanti, Marco A. F. H.2016-02-03T16:59:43Zoai:revistas.usp.br:article/1048Revistahttps://www.revistas.usp.br/ecoaPUBhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/oai||revecap@usp.br1980-53301413-8050opendoar:2023-09-13T12:16:56.370859Economia Aplicada - Universidade de São Paulo (USP)false |
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