Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fava, Vera Lucia
Data de Publicação: 2020
Outros Autores: Rizzieri, Juarez A. B.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Economia Aplicada
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145456
Resumo: Este artigo aborda a questao do ajustamento sazonal de índices de preços, assunto frequentemente discutido mas sobre o qual não existe consenso. Estuda-se o caso concreto do IPC-Fipe, índice largamente usado como indexador. O período considerado estende-se de janeiro de 1980 a dezembro de 1994. Utilizando duas metodologias alternativas método X-11 e Modelos Estruturais de Séries de Tempo foram identificados onze itens do IPC-Fipe com comportamento sazonal. Quando se agrupam os efeitos sazonais desses itens, observa-se que eles se compensam, não transferindo, dessa forma, nenhum padrão de sazonalidade para o índice geral. Por esse resultado, o ajustamento sazonal do IPC-Fipe não é necessário.
id USP-21_d23190136c140832f8b4aa41c49477e7
oai_identifier_str oai:revistas.usp.br:article/145456
network_acronym_str USP-21
network_name_str Economia Aplicada
repository_id_str
spelling Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPESazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPEajustamento sazonalíndices de preçosmodelos estruturais para séries de tempo.método X-11seasonal adjustmentprice indicesstructural models for time series.X-11 methodEste artigo aborda a questao do ajustamento sazonal de índices de preços, assunto frequentemente discutido mas sobre o qual não existe consenso. Estuda-se o caso concreto do IPC-Fipe, índice largamente usado como indexador. O período considerado estende-se de janeiro de 1980 a dezembro de 1994. Utilizando duas metodologias alternativas método X-11 e Modelos Estruturais de Séries de Tempo foram identificados onze itens do IPC-Fipe com comportamento sazonal. Quando se agrupam os efeitos sazonais desses itens, observa-se que eles se compensam, não transferindo, dessa forma, nenhum padrão de sazonalidade para o índice geral. Por esse resultado, o ajustamento sazonal do IPC-Fipe não é necessário.This article exams the issue of seasonal adjustment of price indices. This subject has been discussed frequently but consensus has yet to be reached. The case studied here is the Consumer Price Index elaborated by Pipe (CPI-Fipe), commonly used for indexation. The period analysed is Jan/80 to Dec/94. Using two alternative methodologies X-ll procedure and Structural Models for Time Series eleven seasonal items were identified. When the seasonal effects are considered together, it is observed that they cancel each other out. Thus, no seasonal pattern is transfered to the general index. Due to this result, seasonal adjustment of the CPI-Fipe is unnecessary.Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP2020-06-05info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/14545610.11606/1413-8050/ea145456Economia Aplicada; Vol. 1 No. 1 (1997); 81-98Economia Aplicada; Vol. 1 Núm. 1 (1997); 81-98Economia Aplicada; v. 1 n. 1 (1997); 81-981980-53301413-8050reponame:Economia Aplicadainstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPporhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145456/139454Copyright (c) 2020 Economia Aplicadainfo:eu-repo/semantics/openAccessFava, Vera LuciaRizzieri, Juarez A. B.2022-08-26T17:42:20Zoai:revistas.usp.br:article/145456Revistahttps://www.revistas.usp.br/ecoaPUBhttps://www.revistas.usp.br/ecoa/oai||revecap@usp.br1980-53301413-8050opendoar:2023-09-13T12:17:11.463087Economia Aplicada - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
title Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
spellingShingle Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
Fava, Vera Lucia
ajustamento sazonal
índices de preços
modelos estruturais para séries de tempo.
método X-11
seasonal adjustment
price indices
structural models for time series.
X-11 method
title_short Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
title_full Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
title_fullStr Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
title_full_unstemmed Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
title_sort Sazonalidade em índices de preços : o caso do IPC-FIPE
author Fava, Vera Lucia
author_facet Fava, Vera Lucia
Rizzieri, Juarez A. B.
author_role author
author2 Rizzieri, Juarez A. B.
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Fava, Vera Lucia
Rizzieri, Juarez A. B.
dc.subject.por.fl_str_mv ajustamento sazonal
índices de preços
modelos estruturais para séries de tempo.
método X-11
seasonal adjustment
price indices
structural models for time series.
X-11 method
topic ajustamento sazonal
índices de preços
modelos estruturais para séries de tempo.
método X-11
seasonal adjustment
price indices
structural models for time series.
X-11 method
description Este artigo aborda a questao do ajustamento sazonal de índices de preços, assunto frequentemente discutido mas sobre o qual não existe consenso. Estuda-se o caso concreto do IPC-Fipe, índice largamente usado como indexador. O período considerado estende-se de janeiro de 1980 a dezembro de 1994. Utilizando duas metodologias alternativas método X-11 e Modelos Estruturais de Séries de Tempo foram identificados onze itens do IPC-Fipe com comportamento sazonal. Quando se agrupam os efeitos sazonais desses itens, observa-se que eles se compensam, não transferindo, dessa forma, nenhum padrão de sazonalidade para o índice geral. Por esse resultado, o ajustamento sazonal do IPC-Fipe não é necessário.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-06-05
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145456
10.11606/1413-8050/ea145456
url https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145456
identifier_str_mv 10.11606/1413-8050/ea145456
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145456/139454
dc.rights.driver.fl_str_mv Copyright (c) 2020 Economia Aplicada
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2020 Economia Aplicada
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP
publisher.none.fl_str_mv Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP
dc.source.none.fl_str_mv Economia Aplicada; Vol. 1 No. 1 (1997); 81-98
Economia Aplicada; Vol. 1 Núm. 1 (1997); 81-98
Economia Aplicada; v. 1 n. 1 (1997); 81-98
1980-5330
1413-8050
reponame:Economia Aplicada
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Economia Aplicada
collection Economia Aplicada
repository.name.fl_str_mv Economia Aplicada - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv ||revecap@usp.br
_version_ 1800221695915589632

Registros relacionados