Modelos de regressão com erros nas variáveis com intercepto nulo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aoki, Reiko
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115553/
Resumo: Consideramos modelos para análise de conjunto de dados dependentes, onde a covariável é medida com erro e o intercepto é suposto conhecido. Iniciamos o estudo com uma população e estendemos para o caso de duas populações, onde a estrutura de correlação entre as unidades amostrais é induzida por um modelo misto adotado para os valores observados da verdadeira covariável.Uma estrutura de dependência mais geral é considerada, sendo que após testarmos a componente de variância, esta pode resultar em uma estrutura mais simples. Um estudo de eficiência relativa assintótica de estimadores consistentes para a diferença dos coeficientes angulares, em relação ao estimador de máxima verossomolhança, é desenvolvido. Os procedimentos são numericamente ilustrados utilizando-se um conjunto de dados do tipo préteste/pósteste. A adequabilidade do modelo é verificado através da análise de influência local
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