Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos Garch

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gonçalves, Andrei Basilio
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Resumo: Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco.
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spelling Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GarchA study on the currencies of emerging countries: modeling volatility through Garch processesCurrency (Economics)Exchange rateFinançasFinanceMoeda (Economia)Taxa de câmbioNeste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco.In this paper, we study the distributions properties of some very liquid emerging market currencies and attempt to model FX volatilities through GARCH-type processes and their extensions. Such approach contributes with meaningful Information regarding the characteristics ofthe FX markets, keyfortrading and risk management strategies.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMorettin, Pedro AlbertoGonçalves, Andrei Basilio2005-10-14info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2023-03-27T13:02:29Zoai:teses.usp.br:tde-27032023-093029Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-03-27T13:02:29Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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