A precificação de opções para processos de mistura de brownianos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Herbert Kimura
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://doi.org/10.11606/D.45.1998.tde-14042015-235109
Resumo: O estudo apresenta um modelo de precificação de derivativos financeiros baseado em processos de mistura de movimentos brownianos. A partir de uma modelagem probabilística, são apresentados ajustes ao modelo tradicional de Black-Scholes-Merton para contemplar situações em que o retorno do ativo-objeto não segue uma distribuição normal. O trabalho discute ainda um mecanismo de estimação de parâmetros da mistura de normais. O resultado da pesquisa possibilita a análise de preço de opções em situações mais gerais.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis A precificação de opções para processos de mistura de brownianos Option pricing using mixture of Brownian motion processes 1998-09-14Vladimir BelitskyRicardo BianconiNancy Lopes GarciaHerbert KimuraUniversidade de São PauloEstatísticaUSPBR Derivativos financeiros Financial derivatives Gestão de riscos Mixture of Brownian motion processes Option pricing Precificação de opções Processos de mistura de movimentos brownianos Risk management O estudo apresenta um modelo de precificação de derivativos financeiros baseado em processos de mistura de movimentos brownianos. A partir de uma modelagem probabilística, são apresentados ajustes ao modelo tradicional de Black-Scholes-Merton para contemplar situações em que o retorno do ativo-objeto não segue uma distribuição normal. O trabalho discute ainda um mecanismo de estimação de parâmetros da mistura de normais. O resultado da pesquisa possibilita a análise de preço de opções em situações mais gerais. The study presents a model for pricing financial derivatives based on a mixture of Brownian motion processes. From a probabilistic modeling, the research focuses on adjustments to the traditional Black- Scholes- Merton model to address situations where the return of the underlying asset does not follow a normal distribution. The paper also discusses a mechanism to estimate parameters of a mixture of normal distributions. The result of the study allows an analysis of option price in more general situations. https://doi.org/10.11606/D.45.1998.tde-14042015-235109info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2023-12-21T18:56:01Zoai:teses.usp.br:tde-14042015-235109Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-12-22T12:38:38.519529Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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