Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Tiago Pilan
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um novo método para obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta também foram apresentados modelos GARCH tradicionais com coeficientes fixos no tempo. Ambos os modelos foram testados em 3 séries reais: retornos do Ibovespa, Vale e Itaú com o objetivo de verificar se o fato de considerar coeficientes variando no tempo ajuda a melhorar a capacidade preditiva do modelo.
id USP_0927c6d8a0620afec0f151dab3e3fd51
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-20220712-124429
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Modelo GARCH com coeficientes variando no temponot availableAnálise De Séries TemporaisO objetivo deste trabalho é propor um novo método para obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta também foram apresentados modelos GARCH tradicionais com coeficientes fixos no tempo. Ambos os modelos foram testados em 3 séries reais: retornos do Ibovespa, Vale e Itaú com o objetivo de verificar se o fato de considerar coeficientes variando no tempo ajuda a melhorar a capacidade preditiva do modelo.not availableBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPChiann, ChangFerreira, Tiago Pilan2010-05-13info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T15:43:02Zoai:teses.usp.br:tde-20220712-124429Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T15:43:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
not available
title Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
spellingShingle Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Ferreira, Tiago Pilan
Análise De Séries Temporais
title_short Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
title_full Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
title_fullStr Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
title_full_unstemmed Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
title_sort Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
author Ferreira, Tiago Pilan
author_facet Ferreira, Tiago Pilan
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Chiann, Chang
dc.contributor.author.fl_str_mv Ferreira, Tiago Pilan
dc.subject.por.fl_str_mv Análise De Séries Temporais
topic Análise De Séries Temporais
description O objetivo deste trabalho é propor um novo método para obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta também foram apresentados modelos GARCH tradicionais com coeficientes fixos no tempo. Ambos os modelos foram testados em 3 séries reais: retornos do Ibovespa, Vale e Itaú com o objetivo de verificar se o fato de considerar coeficientes variando no tempo ajuda a melhorar a capacidade preditiva do modelo.
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010-05-13
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
url https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1809090936214388736

Registros relacionados