Parametrizacao ortogonal e outros procedimentos no modelo com erro nas variaveis

• Autor(a) principal: Nascimento, Joao Agnaldo
• Data de Publicação: 1994
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-004425/
• topic: Análise De Regressão E De Correlação; Inferência Paramétrica

Parte deste trabalho e dedicado a utilizacao de transformacoes ortogonais no modelo com erro nas variaveis (tanto estrutural como funcional) para obtencao de inferencias sobre o coeficiente angular do modelo que e geralmente o parametro de interesse. Sao utilizados procedimentos classicos e bayesianos. Em particular, as transformacoes ortogonais no modelo estrutural simplificam as implementacoes de estatisticas da razao de verossimilhanca (com e sem correcoes de bartlett) e de wald para testar hipoteses relacionadas com o coeficiente angular do modelo. Procedimentos bayesianos, como posteriores exatas e aproximadas para o coeficiente angular do modelo sao tambem consideradas no modelo estrutural e funcional apos uma transformacao ortogonal dos parametros. Procedimentos bayesianos baseados no fator de bayes a posteriori para a comparacao de varios modelos estruturais sao investigados. Uma alternativa para a utilizacao das transformacoes ortogonais no modelo estrutural e viabilizada pelo uso do algoritmo em, este algoritmo tanto pode ser utilizado para a obtencao dos estimadores de maxima verossimilhanca do modelo, como tambem para a previsao dos valores reais e desconhecidos da variavel auxiliar, que nao sao avaliadas diretamente pelo processo de medicao