Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Francyelle de Lima e
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/
Resumo: Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.
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spelling Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARERisk measures estimation using CAViaR and CARE models.CARE Models.CAViaR ModelsExpected ShortfallExpected ShortfallExpectilExpectileExtreme Value TheoryModelos CARE.Modelos CAViaRQuantilQuantileTeoria dos Valores ExtremosValor em RiscoValue at RiskNeste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPToloi, Clelia Maria de CastroSilva, Francyelle de Lima e2010-08-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-15T16:02:03Zoai:teses.usp.br:tde-12082010-170625Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-15T16:02:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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