Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro

• Autor(a) principal: Rafael Belmiro Cristovão
• Data de Publicação: 2023
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://doi.org/10.11606/D.55.2023.tde-23082023-102023

As tentativas de fraude têm crescido com a chegada de novas tecnologias de comunicação e a digitalização de processos, resultando em grandes perdas financeiras para as instituições. Consequentemente, os métodos de detecção e prevenção de fraudes se tornaram um importante tema a ser explorado. A fraude de cartão de crédito é uma das formas mais populares de fraude devido à disseminação das compras online, facilidade de utilização de cartões de crédito de terceiros e falta de camadas de validação, como senhas e chips, que acontecem na maioria das compras presenciais. Muitas técnicas diferentes de extração de variáveis e aprendizado de máquina são utilizadas na criação de modelos de prevenção e detecção à fraude. A necessidade de rápida adaptação às mudanças de comportamento, distribuições desbalanceadas e a demora na obtenção da informação de transações fraudulentas são alguns dos desafios que os modelos de prevenção de fraudes devem lidar. Neste trabalho comparamos diferentes modelos de aprendizado de máquina utilizando-se de uma base de transações reais de uma loja do comércio eletrônico brasileiro, aplicando diversos algoritmos de previsão para comparação de desempenho. Além disso, estudamos o impacto de uma abordagem de aprendizado online como alternativa à queda de performance na presença de concept drift. Os experimentos desenvolvidos mostraram que os algoritmos baseados em árvores de decisão possuem os melhores desempenhos na base estudada, sendo o Gradient Boosting Decision Tree o algoritmo com melhor resultado. A partir da comparação dos cenários de aprendizado, foi possível identificar que a atualização com lotes semanais melhora o desempenho do algoritmo ao longo do tempo, sendo capaz de reduzir em até 30% os gastos com chargeback na presença de concept drift.