FATOR DE BAYES A POSTERIORI PARA COMPARAR OS COEFICIENTES DE MODELOS DE REGRESSÂO

• Autor(a) principal: Cordeiro, Margareth Moreira
• Data de Publicação: 1993
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-27082018-101228/
• topic: Não disponível; Not available

Nesta dissertação, abordamos uma análise Bayesiana para comparar os coeficientes de modelos de regressão linear. Esta análise foi baseada no fator Bayes a posteriori introduzido por Aitkin (1991), considerando-se diferentes restrições sobre o modelo adotado e distribuições a priori não informativas. Em todos os modelos adotados observou-se que o fator de Bayes a posteriori não é identificado pela distribuição a priori e pelo tamanho da amostra (paradoxo de Lindley). Fez-se um estudo numérico para comparar o fator de Bayes a posteriori e o teste da razão de verossimilhança, concluindo-se que o fator de Bayes a posteriori é mais eficiente. Também foi proposto um novo critério denominado de teste da razão de entropia a posteriori. Os resultados obtidos através de simulações, quando comparados com o fator de Bayes a posteriori, indicaram que dependendo da escala utilizada o critério proposto é mais eficiente. Desenvolveu-se ainda uma aplicação do fator de Bayes a posteriori para dados relacionados ao desenvolvimento de um sensor de corrente elétrica utilizando fibras ópticas (Vieira, 1992).