Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista

• Autor(a) principal: Soares, Anderson da Silva
• Data de Publicação: 2008
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18152/tde-11042008-111842/
• topic: Algoritmo de projeções sucessivas; Análise técnica e fundamentalista; Artificial neural network; Fundamental analysis; Redes neurais artificiais; Séries temporais econômicas; Technical analysis; Time series forecasting; Transformada Wavelet; Wavelet transform

Este trabalho apresenta um método de predição não linear de séries temporais econômicas. O método baseia-se na análise técnica e fundamentalista de cotação de ações, filtragem wavelet, seleção de padrões e redes neurais artificiais. No modelo técnico emprega-se a transformada wavelet para filtrar a série temporal econômica de comportamentos aleatórios ou não econômicos. Após a filtragem dos dados o algoritmo de projeções sucessivas é utilizado para a seleção de padrões de treinamento para a rede neural artificial, com o objetivo de selecionar os padrões de comportamento mais importantes na série. No modelo fundamentalista utiliza-se variáveis econômicas que podem estar correlacionadas com a série, com o objetivo de aprimorar a predição da série na rede neural artificial. Para avaliação do método são utilizados dados de séries temporais econômicas referentes à cotação de preços de ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, onde os resultados da predição do comportamento futuro são comparados com modelos matemáticos clássicos e com o modelo convencional, que se baseia somente na análise técnica. Apresenta-se uma comparação dos resultados entre modelos técnicos, modelos matemáticos e o método proposto. O modelo matemático utilizado (ARIMA) apresentou seu melhor desempenho em séries com pouca variância, porém com desempenho inferior quando comparado com o modelo técnico e com o método proposto. A avaliação do erro de predição em termos de RMSEP evidenciou que o método proposto apresenta os melhores resultados em relação aos demais métodos.