Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sotelo, Juan Carlos Raúl Soto
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
Resumo: Neste trabalho estudamos o problema de estimar uma cadeia de Markov quando as observações doprocesso estão incompletas. Propomos uma construção regenerativa para construir outro processo com a mesma matriz de transição. Mostramos também que o método de reamostragem por blocos para cadeias de Markov podem ser usados com observações incompletas.
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