Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mendes, Armando Antonio
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Resumo: A perda acumulada num período, de uma empresa de seguros, pode ser estimada a partir do modelo de Cramér-Lundberg que modela os instantes de chegadas de sinistros e suas severidades. Quando se tenta avaliar os valores extremamente grandes da perda acumulada estimada, surgem problemas técnicos que podem afetar a precisão da avaliação. Tais problemas são identificadas no presente trabalho, e alguns métodos matemáticos aptos a resolver ou amenizar tais problemas são sugeridos. Ao combinar os métodos, pode-se construir diversas abordagens para a estimativa de valores extremos da perda acumulada. A comparação dos resultados da aplicação de algumas destas abordagens para um problema real está feita no presente trabalho.
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