Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paixão, Rafael Soares
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125335/
Resumo: A análise dos valores extremos de uma série temporal estacionária implica em várias suposições sobre a dependência delongo e curtoalcance. Este trabalho apresenta uma série de novas ferramentas de diagnóstico para avaliar se esses pressupostos são apropriados para a identificação e estrutura dentro de eventos extremos. Esas ferramentas são baseadas nas características da cauda da função de sobrevivência conjunta, mas podem ser implementadas usando métodos de avaliação existentes para análise de valores extremos de uma variável.
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