Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Montini, Alessandra de Ávila
Data de Publicação: 2000
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
Resumo: O problema prático, encontrado ao ajustar um modelo a uma série temporal, é decidir se devemos utilizar, ou não, um modelo linear. Os testes de linearidade podem ser utilizados para decidir quendo devemos usar a classe dos modelos lineares cujaidentificação, estimação e previsão está amplamente desenvolvida e implementada nos programas computacionais. Este trabalho tem como objetivo descrever e aplicar a algumas séries reais os testes de linearidade e normalidade de Subba Rao e Gabr(1980), Hinich (1982),McLeod e Li(1983), Tsay(1986), Poggi e Portier (1997) e Brillinger e Irizarry (1998)
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