Análise de covariância com um fator e erro de medida na covariável
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2004 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135358/ |
Resumo: | Neste trabalho estudamos o modelo de análise de covariância com um fator e erro de medida na covariável. Apresentamos estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros de interesse e testes para a hipótese de inexistência de efeito de tratamento nos modelos normais funcional e estrutural. Para contonar o problema de não identificabilidade do modelo estrutural ou de não existência de estimadores de máxima verossimilhança no modelo funcional, supomos que a razão entre as variâncias dos erros é conhecida. Desenvolvemos também diversos estudos de simulação para avaliar algumas propriedades dos estimadores propostos e o desempenho dos testes de hipótese apresentados. |
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