Uso de redes complexas para a avaliação de riscos de exposição na comercialização de energia elétrica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Apolinário, Bruno Filipe Ramos
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-03022021-213244/
Resumo: O desenvolvimento deste trabalho surge em um momento em que o setor elétrico brasileiro vivencia uma nova reestruturação, embasada nas contribuições da Consulta Pública nº 33/2017, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia em busca de melhores soluções que permitam a modernização do Setor, fundamentando-se na governança, estabilidade jurídico-regulatória, na previsibilidade e segurança do mercado. Em meio ao processo de mudanças, no início de 2019, o mercado de energia elétrica presenciou a quebra de empresas comercializadoras, por firmarem contratos de venda a descoberto, resultando em uma exposição financeira de mais de R$ 200 milhões, transmitida de forma sistêmica a outros agentes. Esse efeito dominó ocorre porque, quando uma empresa não honra seus contratos de venda, a parte compradora pode ficar exposta à necessidade de comprar energia no mercado de curto prazo, onde os preços podem ser elevados. Iniciativas recentes da agência reguladora tem aplicado esforços para o aperfeiçoamento de mecanismos para a segurança do mercado de energia elétrica. O objetivo principal deste trabalho é propor um modelo para a avaliação de risco de exposição financeira decorrente de propagação sistêmica, em ocasiões onde não ocorre a efetivação de contratos. A metodologia aplicada, baseada em redes complexas, fornece novas percepções sobre a avaliação do risco de mercado, contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos indicadores no gerenciamento desse tipo de risco
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