Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta freqüência

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paixão, Marcello Delgado da Silva
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
Resumo: Essa dissertação tem como objetivo a estimação de volatilidade realizada de Telemar PN para 1 dia e 21 dias úteis, com uso de dados diários e dados de alta frequência, utilizando-se modelagem de séries temporais e modelagem de regressão. A volatilidade implícita foi usada como variável explicativa no modelo de regressão. A conclusão do estudo indica razoável eficácia dos modelos de séries temporais utilizando dados intradiários para previsão de volatilidade realizada de 1 dia e poucos dias úteis quando comparada aquela previsão utilizando dados diários. A modelagem perde eficácia quando o período para o qual se deseja projetar volatilidade cresce, ou seja, a medida em que se aumenta o número de passos à frente.
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spelling Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta freqüênciaEstimation of realized volatility of Telemar PN using data high frequencyAnálise de regressão e de correlaçãoAnálise de séries temporaisRegression and correlation analysisTime series analysisEssa dissertação tem como objetivo a estimação de volatilidade realizada de Telemar PN para 1 dia e 21 dias úteis, com uso de dados diários e dados de alta frequência, utilizando-se modelagem de séries temporais e modelagem de regressão. A volatilidade implícita foi usada como variável explicativa no modelo de regressão. A conclusão do estudo indica razoável eficácia dos modelos de séries temporais utilizando dados intradiários para previsão de volatilidade realizada de 1 dia e poucos dias úteis quando comparada aquela previsão utilizando dados diários. A modelagem perde eficácia quando o período para o qual se deseja projetar volatilidade cresce, ou seja, a medida em que se aumenta o número de passos à frente.The goal of this dissertation is to project realized volatility of Telemar PN, the most liquid Brazilian stock during the period of study, for 1-day and 21-day periods, using daily and high-frequency data sets. The projections were based on time series modeling and regression modeling. It was also used implied volatility, calculated from options traded on Telemar PN, as an explanatory variable. The conclusion of the study was that, while the use of time series models with high frequency data yields good results for short projection periods, it does not generate good results for longer projection periods. The model loses predictability power as the projection horizon increases.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMorettin, Pedro AlbertoPaixão, Marcello Delgado da Silva2005-10-13info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2023-05-11T14:19:58Zoai:teses.usp.br:tde-11052023-111235Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-05-11T14:19:58Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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