Apreçamento de títulos conversíveis
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/ |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo mostrar e demonstrar o funcionamento de uma fórmula de apreçamento de títulos conversíveis básicamente a fórmula é realizada através do pricípio de neutralidade ao risco. |
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Apreçamento de títulos conversíveisnot availableAnálise De RiscoRiscoEste trabalho tem por objetivo mostrar e demonstrar o funcionamento de uma fórmula de apreçamento de títulos conversíveis básicamente a fórmula é realizada através do pricípio de neutralidade ao risco.We present a detailed analysis of the valuation of a convertible bond via the risk neutral valuation principie. We discuss the assumptions that are necessary for the application of this principie to the convertible bond case. We also warn about pitfalls stemming from an inadequate employment of these assumptions.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBelitsky, VladimirPinheiro, Dalton Santos2009-06-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T18:09:02Zoai:teses.usp.br:tde-20230727-113646Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T18:09:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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